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2019年期貨投資分析第四章測試題及答案(2)

來源:233網校 2019年10月16日

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第四章測試題:

【單選題】行業輪動量化策略、市場情緒輪動量化策略和上下游供需關系量化策略是采用( )方式來實現量化交易的策略。

A.邏輯推理

B.經驗總結

C.數據挖掘

D.機器學習

參考答案:A
參考解析:邏輯推理的策略思想大部分來自宏觀基本面信息,其量化策略思路是通過對宏觀信息的量化處理,整理出符合宏觀基本面信息的量化模型。比較典型的量化策略例子有行業輪動量化策略、市場情緒輪動量化策略、上下游供需關系量化策略等。

【單選題】某交易模型在五個交易日內三天賺兩天賠,取得的有效收益率是0.1%,則該模型的年化收益率是( )。

A.12.17%

B.18.25%

C.7.3%

D.7.2%

參考答案:C
參考解析:量化交易中的年化收益率的計算公式為:年化收益率=有效收益率/(總交易的天數/365),因此,年化收益率=0.1%/(5/365)=7.3%。

【單選題】下單價與實際成交價之間的差價是指( )。

A.阿爾法套利

B.VWAP

C.滑點

D.回撤值

參考答案:C
參考解析:滑點是指下單價與實際成交價之間的差價,滑點現象有可能是網絡數據傳輸延遲造成的,也有可能是不正規交易商故意做手腳。在期貨市場上,滑點現象大部分是由于行情波動劇烈造成的。

【多選題】在對交易模型測試結束后,如果對評估指標比較滿意,就要開始對模型進行真實行情環境下的仿真運行,這一階段的主要工作內容應該包括( )。

A.樣本內與樣本外檢測

B.檢驗模型在實盤運行中的信號閃爍與偷價行為

C.檢驗模型在實盤中的風險控制表現能力

D.對模型交易策略的優化

參考答案:ABCD
參考解析:在對交易模型測試結束后,如果對評估指標比較滿意,就要開始對模型進行真實行情環境下的仿真運行。這一階段的主要工作內容應該包括以下四部分:①樣本內與樣本外檢測;②檢驗模型在實盤運行中的信號閃爍與偷價行為;③檢驗模型在實盤中的風險控制表現能力;④對模型交易策略的優化。

【判斷題】一般來說,如果附近參數系統的性能遠差于最優參數的性能,那這個最優參數就是所要尋找的極大值解。( )

A.對

B.錯

參考答案:B
參考解析:一般來說,如果附近參數系統的性能遠差于最優參數的性能,那這個最優參數有可能是一個過度擬合的結果,在數學上可以認為是奇點解,而不是所要尋找的極大值解。

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